ECONOFISICA - 510517
- Descripción :El curso introduce al estudiante en la descripcion del punto de vista de la fisica la
informacion contenida en las series de tiempo de los mercados financieros. En particular,
se introduce al estudiante en la relacion que existe en el concepto de escalamiento en la
teoria de las probabilidades, en los fenomenos criticos, y en la turbulencia completamente
desarrollada.
- Resultados aprendizaje esperados :Conocer y aplicar los metodos de la mecanica estadistica, la mecanica de fluidos y
turbulencia en problemas de los mercados financieros.
- Contenidos :1. Introduccion; 2. Hipotesis del Mercado Eficiente; 3. Random walks; 4. Procesos estocasticos de Levy y teoremas limites; 5. Escalas en datos financieros; 6. Estacionalidad y correlacion temporal; 7. Modelos estocastico de la dinamica de precios; 8. Escalamiento; 9. Procesos ARCH y GARCH; 10. Mercados financieros y turbulencia; 11. Correlacion en un mercado financiero; 12. Taxonomia de un portafolio; 13. Opciones y derivados; 14. Black and Scholes en la practica.
- Metodología :Se contempla 3 horas de catedra semanales.
1 horas semanales de practica en que se resuelven y discuten problemas de fisica
relacionados con los diferentes topicos de la asignatura.
2 horas semanales de Laboratorio de computacion en que se resuelven y discuten
problemas de fisica propuestos en la practica.
- Evaluación :Certamen I Escrito 30%
Certamen II Escrito 50%
Practicas Tareas 20%
- Facultad :CS FISICAS Y MATEMATICAS
- Departamento :FISICA
- Creditos :4
- Cupos :10
- Campus :CONCEPCION